Μέχρι το 2016 το ΚΠΕ στεγαζόταν σε νεοκλασικό κτίριο συνολικής επιφάνειας χιλίων περίπου τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο του Βελβεντού. Το κτίριο γνωστό ως Αρρεναγωγείο οικοδομήθηκε το 1904 με δωρεές Βελβεντινών της Ρουμανίας.

Σήμερα στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις. Αποτελείται από ένα νέο βιοκλιματικό κτίριο και μια πέτρινη βελβεντινή οικία του 20ου αιώνα που ανακαινίστηκε πλήρως. Το κτίριο έγινε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.